UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 17:23:06 МСК · #1784125200 | REALUP @ 0.270limit 0.320 SHADOWUP @ 0.240limit 0.320 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.20 + fee $0.06 | REAL1147mssample 62ms · book 62ms SHADOW400mssample 68ms · book 68ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.26LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 17:18:35 МСК · #1784124900 | REALUP @ 0.260limit 0.300 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.7692$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL1068mssample 74ms · book 74ms SHADOW400mssample 83ms · book 91ms | REAL+$4.19WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 16:52:02 МСК · #1784123400 | REALUP @ 0.240limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL6.6667$1.60 + fee $0.09 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL832mssample 125ms · book 125ms SHADOW400mssample 78ms · book 82ms | REAL+$4.98WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 16:38:19 МСК · #1784122500 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL1451mssample 84ms · book 85ms SHADOW400mssample 90ms · book 91ms | REAL+$3.84WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 15:02:24 МСК · #1784116800 | REALUP @ 0.280limit 0.320 SHADOWUP @ 0.260limit 0.320 | REAL5.7143$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL495mssample 21ms · book 22ms SHADOW400mssample 23ms · book 23ms | REAL+$4.03WIN SHADOW+$3.63WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 14:17:21 МСК · #1784114100 | REALUP @ 0.250limit 0.300 SHADOWUP @ 0.250limit 0.300 | REAL6.0000$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | REAL763mssample 26ms · book 26ms SHADOW400mssample 20ms · book 20ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.32LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 14:12:03 МСК · #1784113800 | REALUP @ 0.260limit 0.310 SHADOWUP @ 0.250limit 0.310 | REAL5.9615$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | REAL899mssample 33ms · book 33ms SHADOW400mssample 27ms · book 34ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.32LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 13:57:46 МСК · #1784112900 | REALUP @ 0.260limit 0.320 SHADOWUP @ 0.260limit 0.320 | REAL6.1538$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL883mssample 43ms · book 71ms SHADOW400mssample 25ms · book 30ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 13:42:02 МСК · #1784112000 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL560mssample 27ms · book 27ms SHADOW400mssample 39ms · book 39ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 13:27:10 МСК · #1784111100 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL405mssample 32ms · book 32ms SHADOW400mssample 86ms · book 29ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.47LOSS |