UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 19:57:28 МСК · #1784134500 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL767mssample 28ms · book 29ms SHADOW400mssample 41ms · book 41ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 19:12:11 МСК · #1784131800 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.320 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL1045mssample 89ms · book 89ms SHADOW400mssample 49ms · book 50ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 18:57:08 МСК · #1784130900 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.270limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL605mssample 52ms · book 52ms SHADOW400mssample 33ms · book 33ms | REAL+$3.84WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 18:53:10 МСК · #1784130600 | REALUP @ 0.170limit 0.310 SHADOWUP @ 0.170limit 0.310 | REAL9.1176$1.55 + fee $0.09 SHADOW5.0000$0.85 + fee $0.05 | REAL887mssample 61ms · book 62ms SHADOW400mssample 69ms · book 69ms | REAL−$1.64LOSS SHADOW−$0.90LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 18:47:53 МСК · #1784130300 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL466mssample 66ms · book 69ms SHADOW400mssample 31ms · book 34ms | REAL+$3.84WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 18:42:01 МСК · #1784130000 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL604mssample 91ms · book 91ms SHADOW400mssample 41ms · book 41ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 18:12:55 МСК · #1784128200 | REALUP @ 0.280limit 0.320 SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.7143$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL1130mssample 37ms · book 41ms SHADOW400mssample 35ms · book 38ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 17:58:04 МСК · #1784127300 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL566mssample 33ms · book 33ms SHADOW400mssample 55ms · book 56ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 17:47:29 МСК · #1784126700 | REALUP @ 0.290limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.1724$1.50 + fee $0.07 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL948mssample 52ms · book 52ms SHADOW400mssample 52ms · book 52ms | REAL+$3.60WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 17:37:03 МСК · #1784126100 | REALUP @ 0.260limit 0.300 SHADOWUP @ 0.260limit 0.300 | REAL5.7692$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL2563mssample 75ms · book 129ms SHADOW400mssample 85ms · book 183ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.37LOSS |