UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 23:02:42 МСК · #1784145600 | REALUP @ 0.290limit 0.300 SHADOWUP @ 0.310limit 0.310 | REAL5.1724$1.50 + fee $0.07 SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL511msCLOB 500ms · prep 11ms SHADOW400mssample 26ms · book 26ms | REAL−$1.57LOSS SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 22:23:30 МСК · #1784143200 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL557mssample 16ms · book 38ms SHADOW400mssample 11ms · book 11ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 21:42:17 МСК · #1784140800 | REALUP @ 0.280limit 0.320 SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.7143$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL701mssample 39ms · book 39ms SHADOW400mssample 21ms · book 21ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 21:37:02 МСК · #1784140500 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 53ms · book 53ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 21:02:05 МСК · #1784138400 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.310limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL530mssample 29ms · book 29ms SHADOW400mssample 47ms · book 47ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 20:48:55 МСК · #1784137500 | REALUP @ 0.300limit 0.310 SHADOWUP @ 0.290limit 0.310 | REAL5.1667$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL624mssample 33ms · book 33ms SHADOW400mssample 32ms · book 32ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 20:17:02 МСК · #1784135700 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL565mssample 25ms · book 26ms SHADOW400mssample 22ms · book 22ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 20:13:52 МСК · #1784135400 | REALUP @ 0.170limit 0.300 SHADOWUP @ 0.200limit 0.300 | REAL8.8235$1.50 + fee $0.09 SHADOW5.0000$1.00 + fee $0.06 | REAL516mssample 57ms · book 131ms SHADOW400mssample 79ms · book 88ms | REAL−$1.59LOSS SHADOW−$1.06LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 20:07:03 МСК · #1784135100 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.310 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL605mssample 91ms · book 91ms SHADOW400mssample 25ms · book 30ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 20:02:01 МСК · #1784134800 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL581mssample 27ms · book 28ms SHADOW400mssample 86ms · book 86ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.47LOSS |