UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 03:12:42 МСК · #1784160600 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 18ms · book 23ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 03:08:03 МСК · #1784160300 | SHADOWUP @ 0.300limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.50 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 51ms · book 51ms | SHADOW+$3.43WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 02:28:44 МСК · #1784157900 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 14ms · book 14ms | SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 02:08:42 МСК · #1784156700 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 17ms · book 29ms | SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 01:42:30 МСК · #1784155200 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 18ms · book 18ms | SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 01:18:04 МСК · #1784153700 | SHADOWUP @ 0.310limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 72ms · book 75ms | SHADOW+$3.38WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 01:07:44 МСК · #1784153100 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 40ms · book 17ms | SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 00:58:07 МСК · #1784152500 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 14ms · book 14ms | SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 00:32:59 МСК · #1784151000 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 38ms · book 38ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 00:18:45 МСК · #1784150100 | REALUP @ 0.260limit 0.310 SHADOWUP @ 0.260limit 0.310 | REAL5.9615$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL455msCLOB 432ms · prep 22ms SHADOW400mssample 29ms · book 29ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.37LOSS |