UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:12:25 МСК · #1784167800 | REALUP @ 0.260limit 0.300 SHADOWUP @ 0.260limit 0.320 | REAL5.7692$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL500msCLOB 469ms · prep 30ms SHADOW400mssample 22ms · book 24ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:02:16 МСК · #1784167200 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL429msCLOB 395ms · prep 34ms SHADOW400mssample 20ms · book 20ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 04:57:04 МСК · #1784166900 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL372msCLOB 351ms · prep 16ms SHADOW400mssample 37ms · book 38ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 04:52:25 МСК · #1784166600 | REALUP @ 0.260limit 0.320 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL6.1538$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL756msCLOB 718ms · prep 37ms SHADOW400mssample 26ms · book 26ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 04:17:11 МСК · #1784164500 | REALUP @ 0.320limit 0.320 SHADOWUP @ 0.320limit 0.320 | REAL5.0000$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.60 + fee $0.08 | REAL498msCLOB 477ms · prep 20ms SHADOW400mssample 39ms · book 39ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.68LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 04:12:01 МСК · #1784164200 | REALUP @ 0.280limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.7143$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL366msCLOB 338ms · prep 27ms SHADOW400mssample 34ms · book 48ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 04:02:53 МСК · #1784163600 | REALUP @ 0.250limit 0.300 SHADOWUP @ 0.250limit 0.300 | REAL6.0000$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | REAL798msCLOB 726ms · prep 70ms SHADOW400mssample 47ms · book 47ms | REAL+$4.42WIN SHADOW+$3.68WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 03:58:07 МСК · #1784163300 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.310limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL471msCLOB 455ms · prep 15ms SHADOW400mssample 33ms · book 33ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 16.07, 03:33:54 МСК · #1784161800 | REALUP @ 0.260limit 0.320 | REAL6.1538$1.60 + fee $0.08 | REAL473msCLOB 439ms · prep 33ms | REAL+$4.47WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 03:22:06 МСК · #1784161200 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL687msCLOB 650ms · prep 36ms SHADOW400mssample 14ms · book 14ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |