UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 06:43:33 МСК · #1784173200 | REALUP @ 0.260limit 0.310 SHADOWUP @ 0.260limit 0.310 | REAL5.9615$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL425msCLOB 400ms · prep 24ms SHADOW400mssample 7ms · book 7ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 06:37:10 МСК · #1784172900 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.260limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL530msCLOB 497ms · prep 33ms SHADOW400mssample 6ms · book 6ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 16.07, 06:17:19 МСК · #1784171700 | REALUP @ 0.190limit 0.320 | REAL8.4211$1.60 + fee $0.09 | REAL439msCLOB 408ms · prep 29ms | REAL−$1.69LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 06:07:50 МСК · #1784171100 | REALUP @ 0.290limit 0.310 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.3448$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL444msCLOB 403ms · prep 41ms SHADOW400mssample 19ms · book 21ms | REAL+$3.72WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 06:04:00 МСК · #1784170800 | REALUP @ 0.270limit 0.320 SHADOWUP @ 0.270limit 0.320 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL479msCLOB 456ms · prep 23ms SHADOW400mssample 15ms · book 21ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:52:07 МСК · #1784170200 | REALUP @ 0.270limit 0.310 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.7407$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL508msCLOB 481ms · prep 26ms SHADOW400mssample 18ms · book 19ms | REAL+$4.11WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:48:27 МСК · #1784169900 | REALUP @ 0.290limit 0.310 SHADOWUP @ 0.290limit 0.310 | REAL5.3448$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL501msCLOB 484ms · prep 16ms SHADOW400mssample 10ms · book 10ms | REAL+$3.72WIN SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:42:12 МСК · #1784169600 | REALUP @ 0.303limit 0.320 SHADOWUP @ 0.310limit 0.320 | REAL5.2742$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL377msCLOB 352ms · prep 24ms SHADOW400mssample 30ms · book 30ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:27:37 МСК · #1784168700 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.260limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL468msCLOB 453ms · prep 15ms SHADOW400mssample 23ms · book 23ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.63WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 05:18:04 МСК · #1784168100 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL402msCLOB 369ms · prep 32ms SHADOW400mssample 27ms · book 27ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.58WIN |