UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:47:16 МСК · #1784180700 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.290limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL444msCLOB 415ms · prep 28ms SHADOW400mssample 13ms · book 13ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:42:55 МСК · #1784180400 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL507msCLOB 469ms · prep 38ms SHADOW400mssample 24ms · book 33ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:38:10 МСК · #1784180100 | REALUP @ 0.270limit 0.310 SHADOWUP @ 0.270limit 0.310 | REAL5.7407$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL433msCLOB 414ms · prep 18ms SHADOW400mssample 24ms · book 25ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:32:31 МСК · #1784179800 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL498msCLOB 483ms · prep 14ms SHADOW400mssample 25ms · book 25ms | REAL+$3.91WIN SHADOW+$3.53WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:28:58 МСК · #1784179500 | REALUP @ 0.270limit 0.320 SHADOWUP @ 0.270limit 0.320 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL363msCLOB 335ms · prep 27ms SHADOW400mssample 21ms · book 21ms | REAL+$4.24WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 07:48:04 МСК · #1784177100 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.250limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | REAL446msCLOB 414ms · prep 31ms SHADOW400mssample 31ms · book 31ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.68WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 07:37:01 МСК · #1784176500 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL470msCLOB 445ms · prep 24ms SHADOW400mssample 27ms · book 37ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 07:33:27 МСК · #1784176200 | REALUP @ 0.270limit 0.310 SHADOWUP @ 0.240limit 0.310 | REAL5.7407$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.20 + fee $0.06 | REAL416msCLOB 376ms · prep 39ms SHADOW400mssample 37ms · book 37ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.26LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 07:22:01 МСК · #1784175600 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL539msCLOB 500ms · prep 38ms SHADOW400mssample 23ms · book 30ms | REAL+$3.98WIN SHADOW+$3.58WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 06:58:26 МСК · #1784174100 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL500msCLOB 467ms · prep 32ms SHADOW400mssample 34ms · book 39ms | REAL+$3.84WIN SHADOW+$3.53WIN |