UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 12:38:44 МСК · #1784194500 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 58ms · book 58ms | SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 12:22:21 МСК · #1784193600 | SHADOWUP @ 0.310limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 136ms · book 137ms | SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 11:07:37 МСК · #1784189100 | SHADOWUP @ 0.310limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.55 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 73ms · book 73ms | SHADOW−$1.62LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 11:03:43 МСК · #1784188800 | SHADOWUP @ 0.220limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.10 + fee $0.06 | SHADOW400mssample 25ms · book 25ms | SHADOW−$1.16LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 10:42:22 МСК · #1784187600 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 77ms · book 78ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 10:13:48 МСК · #1784185800 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 52ms · book 52ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 16.07, 09:52:56 МСК · #1784184600 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 77ms · book 78ms | SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 09:27:24 МСК · #1784183100 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL417msCLOB 382ms · prep 35ms SHADOW400mssample 33ms · book 36ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 09:02:11 МСК · #1784181600 | REALUP @ 0.270limit 0.310 SHADOWUP @ 0.270limit 0.310 | REAL5.7407$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL485msCLOB 479ms · prep 6ms SHADOW400mssample 13ms · book 20ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 16.07, 08:52:44 МСК · #1784181000 | REALUP @ 0.280limit 0.300 SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | REAL5.3571$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL394msCLOB 378ms · prep 15ms SHADOW400mssample 45ms · book 47ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.47LOSS |