UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 14:22:07 МСК · #1784028000 | REALUP @ 0.300limit 0.300 | REAL5.0000$1.50 + fee $0.07 | REAL1182mssample 50ms · book 50ms | REAL+$3.43WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 14:18:19 МСК · #1784027700 | REALUP @ 0.290limit 0.300 | REAL5.1724$1.50 + fee $0.07 | REAL1253mssample 41ms · book 41ms | REAL+$3.60WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 13:58:30 МСК · #1784026500 | REALUP @ 0.310limit 0.310 | REAL5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL1410mssample 78ms · book 78ms | REAL−$1.62LOSS |
Cheap reversal · canaryREAL 14.07, 13:32:39 МСК · #1784025000 | REALUP @ 0.270limit 0.320 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 | REAL981mssample 10ms · book 10ms | REAL−$1.68LOSS |