UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 19:43:21 МСК · #1784047200 | REALUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 | REAL1128mssample 67ms · book 67ms | REAL−$1.68LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 19:17:37 МСК · #1784045700 | REALUP @ 0.190limit 0.300 | REAL7.8947$1.50 + fee $0.09 | REAL1978mssample 95ms · book 95ms | REAL+$6.31WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 19:13:05 МСК · #1784045400 | REALUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 | REAL1217mssample 105ms · book 105ms | REAL−$1.63LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 19:07:32 МСК · #1784045100 | REALUP @ 0.260limit 0.310 | REAL5.9615$1.55 + fee $0.08 | REAL1449mssample 115ms · book 115ms | REAL+$4.33WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 18:27:15 МСК · #1784042700 | REALUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.7143$1.60 + fee $0.08 | REAL1223mssample 143ms · book 150ms | REAL+$4.03WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 18:23:40 МСК · #1784042400 | REALUP @ 0.260limit 0.320 | REAL6.1538$1.60 + fee $0.08 | REAL1509mssample 139ms · book 139ms | REAL−$1.68LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 18:13:41 МСК · #1784041800 | REALUP @ 0.240limit 0.310 | REAL6.4583$1.55 + fee $0.08 | REAL1191mssample 91ms · book 91ms | REAL−$1.63LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 18:03:18 МСК · #1784041200 | REALUP @ 0.240limit 0.310 | REAL6.4583$1.55 + fee $0.08 | REAL1168mssample 67ms · book 153ms | REAL+$4.83WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 17:57:08 МСК · #1784040900 | REALUP @ 0.230limit 0.310 | REAL6.7391$1.55 + fee $0.08 | REAL1198mssample 140ms · book 140ms | REAL+$5.11WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 17:47:13 МСК · #1784040300 | REALUP @ 0.310limit 0.310 | REAL5.0000$1.55 + fee $0.07 | REAL1205mssample 141ms · book 142ms | REAL−$1.62LOSS |