UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 22:07:12 МСК · #1784055900 | REALUP @ 0.270limit 0.320 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL466mssample 45ms · book 45ms SHADOW400mssample 33ms · book 80ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 21:58:06 МСК · #1784055300 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL626mssample 39ms · book 39ms SHADOW400mssample 26ms · book 26ms | REAL+$3.91WIN SHADOW+$3.53WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 21:52:39 МСК · #1784055000 | REALUP @ 0.280limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.5357$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL641mssample 29ms · book 29ms SHADOW400mssample 34ms · book 35ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 21:22:02 МСК · #1784053200 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 14ms · book 15ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 21:02:18 МСК · #1784052000 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL1369mssample 80ms · book 80ms SHADOW400mssample 87ms · book 87ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 20:47:23 МСК · #1784051100 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL1295mssample 135ms · book 135ms SHADOW400mssample 111ms · book 111ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 20:32:33 МСК · #1784050200 | REALUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 | REAL1144mssample 140ms · book 144ms | REAL−$1.68LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 20:23:01 МСК · #1784049600 | REALUP @ 0.180limit 0.320 | REAL8.8889$1.60 + fee $0.09 | REAL1237mssample 133ms · book 230ms | REAL+$7.20WIN |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 20:17:29 МСК · #1784049300 | REALUP @ 0.260limit 0.320 | REAL6.1538$1.60 + fee $0.08 | REAL1221mssample 90ms · book 90ms | REAL−$1.68LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL 14.07, 19:47:05 МСК · #1784047500 | REALUP @ 0.250limit 0.300 | REAL6.0000$1.50 + fee $0.08 | REAL1252mssample 108ms · book 108ms | REAL−$1.58LOSS |