UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 23:42:21 МСК · #1784061600 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 24ms · book 33ms | SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 23:37:03 МСК · #1784061300 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 28ms · book 35ms | SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 23:27:03 МСК · #1784060700 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 27ms · book 29ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 23:22:14 МСК · #1784060400 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 33ms · book 33ms | SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 14.07, 23:12:54 МСК · #1784059800 | SHADOWUP @ 0.250limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 16ms · book 16ms | SHADOW−$1.32LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 23:02:02 МСК · #1784059200 | REALUP @ 0.260limit 0.310 SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | REAL5.9615$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL1204mssample 25ms · book 69ms SHADOW400mssample 34ms · book 51ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 22:58:05 МСК · #1784058900 | REALUP @ 0.270limit 0.310 SHADOWUP @ 0.270limit 0.310 | REAL5.7407$1.55 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | REAL540mssample 35ms · book 35ms SHADOW400mssample 33ms · book 33ms | REAL−$1.63LOSS SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 22:38:18 МСК · #1784057700 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL689mssample 23ms · book 23ms SHADOW400mssample 47ms · book 47ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 22:32:04 МСК · #1784057400 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | REAL544mssample 16ms · book 16ms SHADOW400mssample 23ms · book 23ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 14.07, 22:28:41 МСК · #1784057100 | REALUP @ 0.290limit 0.320 SHADOWUP @ 0.280limit 0.320 | REAL5.5172$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | REAL519mssample 27ms · book 30ms SHADOW400mssample 21ms · book 21ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.47LOSS |