UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · ret1m ≤ 0.0 · без догона
Покупать дешёвый BTC UP по 27–30¢ за 60–180 секунд до конца, когда минутный импульс не положительный. Гипотеза: рынок временами слишком сильно экстраполирует краткий спад, а возврат вверх даёт асимметричный payout.
Исторический исполнимый отбор дал положительную гипотезу, затем односделочный REAL-canary проверил весь механический путь. Canary был убыточным, но корректно исполнился и рассчитался; после этого основной контур запущен только с 5 shares и общим hard stop −$20.
Canary: 1 fill, net −$1.68. Основной контур: 100 fills, net +$41.01. Совместно: 101 закрытых fills, net +$39.33. Это подтверждает механику, но пока не устойчивость edge.
Сохранить размер 5 shares до 30 закрытых основных сделок; требовать положительный net PnL и доверительную границу выше безубыточности. При достижении общего −$20 торговля должна остановиться автоматически.
Исторические фактические сделки; REAL остановлен
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
REAL и SHADOW PnL показаны раздельно. Метка REAL + SHADOW означает, что оба контура исполнили один и тот же раунд и сторону.
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 13:22:57 МСК · #1784110800 | REALUP @ 0.270limit 0.320 SHADOWUP @ 0.260limit 0.310 | REAL5.9259$1.60 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL560mssample 11ms · book 12ms SHADOW400mssample 70ms · book 70ms | REAL−$1.68LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · UP 27–30¢REAL + SHADOW 15.07, 13:13:33 МСК · #1784110200 | REALUP @ 0.270limit 0.300 SHADOWUP @ 0.260limit 0.300 | REAL5.5556$1.50 + fee $0.08 SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | REAL470mssample 40ms · book 40ms SHADOW400mssample 27ms · book 30ms | REAL−$1.58LOSS SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 12:57:05 МСК · #1784109300 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 39ms · book 39ms | SHADOW−$1.47LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 12:37:08 МСК · #1784108100 | SHADOWUP @ 0.260limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.30 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 26ms · book 26ms | SHADOW−$1.37LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 12:27:02 МСК · #1784107500 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 26ms · book 26ms | SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 12:23:09 МСК · #1784107200 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 14ms · book 14ms | SHADOW+$3.48WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 11:47:40 МСК · #1784105100 | SHADOWUP @ 0.290limit 0.320 | SHADOW5.0000$1.45 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 7ms · book 34ms | SHADOW−$1.52LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 11:42:15 МСК · #1784104800 | SHADOWUP @ 0.280limit 0.310 | SHADOW5.0000$1.40 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 21ms · book 21ms | SHADOW+$3.53WIN |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 11:22:44 МСК · #1784103600 | SHADOWUP @ 0.270limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.35 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 27ms · book 27ms | SHADOW−$1.42LOSS |
Cheap reversal · exact shadow sentinelSHADOW 15.07, 10:57:40 МСК · #1784102100 | SHADOWUP @ 0.250limit 0.300 | SHADOW5.0000$1.25 + fee $0.07 | SHADOW400mssample 34ms · book 34ms | SHADOW−$1.32LOSS |