UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 01:07:44 МСК · #1784153100 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 24ms · book 25ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 00:58:06 МСК · #1784152500 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 18ms · book 21ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 00:32:59 МСК · #1784151000 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 24ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 00:18:45 МСК · #1784150100 | UP @ 0.260limit 0.310 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 36ms · book 49ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 23:58:35 МСК · #1784148900 | UP @ 0.270limit 0.320 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 42ms · book 42ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 23:43:22 МСК · #1784148000 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 31ms · book 33ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 23:27:29 МСК · #1784147100 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 11ms · book 11ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 23:23:45 МСК · #1784146800 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 20ms · book 20ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 22:22:07 МСК · #1784143200 | UP @ 0.300limit 0.300 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 26ms · book 26ms | −$1.57LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 21:58:10 МСК · #1784141700 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 55ms · book 66ms | −$1.47LOSS |