UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:12:42 МСК · #1784160600 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 32ms · book 32ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:08:03 МСК · #1784160300 | UP @ 0.300limit 0.320 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 43ms · book 43ms | +$3.43WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 02:48:11 МСК · #1784159100 | UP @ 0.300limit 0.310 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 21ms · book 25ms | +$3.43WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 02:28:41 МСК · #1784157900 | UP @ 0.260limit 0.300 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 9ms · book 34ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 02:22:01 МСК · #1784157600 | UP @ 0.260limit 0.310 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 20ms · book 26ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 02:07:25 МСК · #1784156700 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 8ms · book 8ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 01:57:14 МСК · #1784156100 | UP @ 0.290limit 0.300 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 6ms · book 6ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 01:42:30 МСК · #1784155200 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 13ms · book 16ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 01:18:03 МСК · #1784153700 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 16ms · book 16ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 01:13:38 МСК · #1784153400 | UP @ 0.300limit 0.310 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 11ms · book 23ms | −$1.57LOSS |