UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:12:24 МСК · #1784167800 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 24ms · book 26ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:02:17 МСК · #1784167200 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 68ms · book 68ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 04:57:04 МСК · #1784166900 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 28ms · book 29ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 04:52:26 МСК · #1784166600 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 28ms · book 28ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 04:17:11 МСК · #1784164500 | UP @ 0.320limit 0.320 | 5.0000$1.60 + fee $0.08 | 400ms shadowsample 24ms · book 24ms | −$1.68LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 04:02:53 МСК · #1784163600 | UP @ 0.250limit 0.300 | 5.0000$1.25 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 20ms · book 20ms | +$3.68WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:57:10 МСК · #1784163300 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 23ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:37:45 МСК · #1784162100 | UP @ 0.300limit 0.320 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 37ms · book 37ms | −$1.57LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:33:54 МСК · #1784161800 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 29ms · book 427ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 03:22:06 МСК · #1784161200 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 38ms · book 38ms | −$1.52LOSS |