UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:37:10 МСК · #1784172900 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 19ms · book 19ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:17:08 МСК · #1784171700 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 39ms · book 39ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:07:50 МСК · #1784171100 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 9ms · book 15ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:04:00 МСК · #1784170800 | UP @ 0.270limit 0.320 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 29ms · book 29ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:52:07 МСК · #1784170200 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 12ms · book 12ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:48:27 МСК · #1784169900 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 34ms · book 34ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:42:14 МСК · #1784169600 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 32ms · book 32ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:27:37 МСК · #1784168700 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 30ms · book 30ms | +$3.63WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:23:36 МСК · #1784168400 | UP @ 0.300limit 0.310 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 47ms · book 47ms | −$1.57LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 05:18:04 МСК · #1784168100 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 22ms · book 22ms | +$3.58WIN |