UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 08:42:55 МСК · #1784180400 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 5ms · book 9ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 08:37:26 МСК · #1784180100 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 26ms · book 26ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 08:32:31 МСК · #1784179800 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 8ms · book 8ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 08:28:58 МСК · #1784179500 | UP @ 0.270limit 0.320 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 41ms · book 41ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 07:47:22 МСК · #1784177100 | UP @ 0.260limit 0.300 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 33ms · book 33ms | +$3.63WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 07:37:01 МСК · #1784176500 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 48ms · book 23ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 07:33:26 МСК · #1784176200 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 14ms · book 16ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 07:22:01 МСК · #1784175600 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 23ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:58:26 МСК · #1784174100 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 24ms · book 24ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 06:43:34 МСК · #1784173200 | UP @ 0.270limit 0.310 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 49ms · book 14ms | −$1.42LOSS |