UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
207 закрытых fills, net +$27.68. Это положительный ранний сигнал, однако 207 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 15:27:02 МСК · #1784031900 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 45ms · book 45ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 15:07:08 МСК · #1784030700 | UP @ 0.260limit 0.300 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 43ms · book 43ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 14:32:34 МСК · #1784028600 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 53ms · book 53ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 14:22:06 МСК · #1784028000 | UP @ 0.300limit 0.300 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 38ms · book 42ms | +$3.43WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 14:18:18 МСК · #1784027700 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 82ms · book 82ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 14:12:35 МСК · #1784027400 | UP @ 0.310limit 0.320 | 5.0000$1.55 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 56ms · book 63ms | +$3.38WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 13:58:29 МСК · #1784026500 | UP @ 0.310limit 0.310 | 5.0000$1.55 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 36ms · book 39ms | −$1.62LOSS |