UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 13:27:18 МСК · #1784197500 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 128ms · book 128ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 12:47:34 МСК · #1784195100 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 143ms · book 143ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 12:38:44 МСК · #1784194500 | UP @ 0.300limit 0.320 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 68ms · book 68ms | −$1.57LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 12:22:21 МСК · #1784193600 | UP @ 0.310limit 0.320 | 5.0000$1.55 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 121ms · book 122ms | −$1.62LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 11:42:29 МСК · #1784191200 | UP @ 0.270limit 0.320 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 134ms · book 135ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 11:17:25 МСК · #1784189700 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 53ms · book 53ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 11:12:03 МСК · #1784189400 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 124ms · book 124ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 11:07:36 МСК · #1784189100 | UP @ 0.250limit 0.310 | 5.0000$1.25 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 130ms · book 131ms | −$1.32LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 10:52:03 МСК · #1784188200 | UP @ 0.260limit 0.300 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 143ms · book 143ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 10:42:21 МСК · #1784187600 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 41ms · book 44ms | −$1.47LOSS |