UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 00:47:15 МСК · #1784065500 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 5ms · book 10ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 00:38:30 МСК · #1784064900 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 26ms · book 27ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:52:09 МСК · #1784062200 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 23ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:42:21 МСК · #1784061600 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 26ms · book 78ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:37:03 МСК · #1784061300 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 30ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:27:03 МСК · #1784060700 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 37ms · book 37ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:22:14 МСК · #1784060400 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 41ms · book 13ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:12:55 МСК · #1784059800 | UP @ 0.250limit 0.300 | 5.0000$1.25 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 57ms · book 57ms | −$1.32LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:07:02 МСК · #1784059500 | UP @ 0.230limit 0.300 | 5.0000$1.15 + fee $0.06 | 400ms shadowsample 15ms · book 15ms | −$1.21LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger14.07, 23:02:01 МСК · #1784059200 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 38ms · book 50ms | −$1.47LOSS |