UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 03:22:49 МСК · #1784074800 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 19ms · book 23ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 03:17:35 МСК · #1784074500 | UP @ 0.210limit 0.310 | 5.0000$1.05 + fee $0.06 | 400ms shadowsample 29ms · book 29ms | −$1.11LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 02:58:39 МСК · #1784073300 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 12ms · book 15ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 02:48:27 МСК · #1784072700 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 11ms · book 14ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 02:33:20 МСК · #1784071800 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 18ms · book 18ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 01:57:37 МСК · #1784069700 | UP @ 0.210limit 0.320 | 5.0000$1.05 + fee $0.06 | 400ms shadowsample 36ms · book 36ms | −$1.11LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 01:52:38 МСК · #1784069400 | UP @ 0.310limit 0.320 | 5.0000$1.55 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 25ms · book 29ms | +$3.38WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 01:27:23 МСК · #1784067900 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 15ms · book 16ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 01:08:10 МСК · #1784066700 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 36ms · book 36ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 01:02:21 МСК · #1784066400 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 27ms · book 27ms | −$1.47LOSS |