UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 08:38:57 МСК · #1784093700 | UP @ 0.310limit 0.320 | 5.0000$1.55 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 25ms · book 27ms | −$1.62LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 08:22:10 МСК · #1784092800 | UP @ 0.270limit 0.310 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 140ms · book 140ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 07:32:02 МСК · #1784089800 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 22ms · book 24ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 07:18:57 МСК · #1784088900 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 15ms · book 15ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 07:02:49 МСК · #1784088000 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 18ms · book 20ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 06:27:54 МСК · #1784085900 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 12ms · book 12ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 06:23:07 МСК · #1784085600 | UP @ 0.220limit 0.320 | 5.0000$1.10 + fee $0.06 | 400ms shadowsample 17ms · book 17ms | −$1.16LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 06:17:01 МСК · #1784085300 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 54ms · book 57ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 05:47:57 МСК · #1784083500 | UP @ 0.290limit 0.310 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 27ms · book 33ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 05:32:05 МСК · #1784082600 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 49ms · book 15ms | −$1.52LOSS |