UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 12:23:09 МСК · #1784107200 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 39ms · book 69ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 11:47:40 МСК · #1784105100 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 11ms · book 16ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 11:42:15 МСК · #1784104800 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 25ms · book 77ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 11:22:43 МСК · #1784103600 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 31ms · book 34ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 10:52:31 МСК · #1784101800 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 125ms · book 136ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 10:47:13 МСК · #1784101500 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 24ms · book 35ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 10:43:55 МСК · #1784101200 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 24ms · book 27ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 10:02:01 МСК · #1784098800 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 23ms · book 25ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 09:52:01 МСК · #1784098200 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 37ms · book 37ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 09:17:03 МСК · #1784096100 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 31ms · book 36ms | −$1.42LOSS |