UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 14:12:04 МСК · #1784113800 | UP @ 0.290limit 0.300 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 14ms · book 21ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:57:45 МСК · #1784112900 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 35ms · book 35ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:52:52 МСК · #1784112600 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 13ms · book 18ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:42:02 МСК · #1784112000 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 36ms · book 16ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:27:10 МСК · #1784111100 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 32ms · book 36ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:22:57 МСК · #1784110800 | UP @ 0.260limit 0.310 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 53ms · book 53ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 13:13:33 МСК · #1784110200 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 10ms · book 11ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 12:57:05 МСК · #1784109300 | UP @ 0.270limit 0.310 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 21ms · book 23ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 12:37:09 МСК · #1784108100 | UP @ 0.260limit 0.310 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 14ms · book 14ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 12:27:02 МСК · #1784107500 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 15ms · book 15ms | −$1.42LOSS |