UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 17:47:28 МСК · #1784126700 | UP @ 0.270limit 0.310 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 57ms · book 58ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 17:37:05 МСК · #1784126100 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 51ms · book 52ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 17:23:06 МСК · #1784125200 | UP @ 0.240limit 0.320 | 5.0000$1.20 + fee $0.06 | 400ms shadowsample 120ms · book 120ms | −$1.26LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 17:18:35 МСК · #1784124900 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 56ms · book 60ms | +$3.63WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 16:38:19 МСК · #1784122500 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 75ms · book 75ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 15:57:29 МСК · #1784120100 | UP @ 0.260limit 0.300 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 59ms · book 59ms | −$1.37LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 15:02:24 МСК · #1784116800 | UP @ 0.260limit 0.320 | 5.0000$1.30 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 34ms · book 6ms | +$3.63WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 14:42:55 МСК · #1784115600 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 33ms · book 37ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 14:23:47 МСК · #1784114400 | UP @ 0.270limit 0.310 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 22ms · book 22ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 14:17:21 МСК · #1784114100 | UP @ 0.250limit 0.300 | 5.0000$1.25 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 38ms · book 38ms | −$1.32LOSS |