UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 19:22:25 МСК · #1784132400 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 66ms · book 29ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 19:12:10 МСК · #1784131800 | UP @ 0.270limit 0.320 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 61ms · book 61ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:57:08 МСК · #1784130900 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 38ms · book 38ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:53:09 МСК · #1784130600 | UP @ 0.190limit 0.310 | 5.0000$0.95 + fee $0.05 | 400ms shadowsample 24ms · book 25ms | −$1.00LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:47:01 МСК · #1784130300 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 29ms · book 32ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:42:01 МСК · #1784130000 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 95ms · book 49ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:32:20 МСК · #1784129400 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 41ms · book 41ms | +$3.58WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:17:21 МСК · #1784128500 | UP @ 0.300limit 0.320 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 42ms · book 43ms | +$3.43WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 18:12:55 МСК · #1784128200 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 20ms · book 20ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger15.07, 17:57:33 МСК · #1784127300 | UP @ 0.280limit 0.320 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 53ms · book 53ms | −$1.47LOSS |