UP [0.27,0.30) · T−[60,180)s · без ret1m-фильтра · без догона
Использовать ту же дешёвую зону UP 27–30¢ и окно 60–180 секунд, но убрать ret1m-фильтр. Это проверяет, создаёт ли прибыль сама ценовая зона и одновременно повышает ли отсутствие фильтра частоту входов.
Без momentum-фильтра риск ложных входов выше, а чистого живого окна пока недостаточно. Поэтому решения проходят свежий стакан, глубину, комиссию и 400ms задержки, но реальные деньги не используются.
204 закрытых fills, net +$16.88. Это положительный ранний сигнал, однако 204 сделок слишком мало для вывода о доходности или смене режима.
Для REAL нужны минимум 30 закрытых executable-shadow сделок, положительный net PnL и его 95% нижняя граница выше нуля, отсутствие drift и ошибок учёта, затем один отдельный REAL-canary.
Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли
Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee
| Стратегия / раунд | Вход | Shares / затраты | Исполнение | Итог net |
|---|---|---|---|---|
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 15:32:05 МСК · #1784205000 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 104ms · book 104ms | −$1.52LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 15:17:03 МСК · #1784204100 | UP @ 0.300limit 0.300 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 82ms · book 82ms | +$3.43WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 15:12:27 МСК · #1784203800 | UP @ 0.300limit 0.310 | 5.0000$1.50 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 83ms · book 83ms | −$1.57LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 15:07:55 МСК · #1784203500 | UP @ 0.290limit 0.320 | 5.0000$1.45 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 70ms · book 70ms | +$3.48WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 15:02:01 МСК · #1784203200 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 52ms · book 52ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 14:47:13 МСК · #1784202300 | UP @ 0.280limit 0.310 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 62ms · book 62ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 14:32:59 МСК · #1784201400 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 57ms · book 57ms | +$3.53WIN |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 14:27:32 МСК · #1784201100 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 48ms · book 101ms | −$1.42LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 14:02:11 МСК · #1784199600 | UP @ 0.280limit 0.300 | 5.0000$1.40 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 107ms · book 107ms | −$1.47LOSS |
| Cheap all-ret1 · challenger16.07, 13:47:01 МСК · #1784198700 | UP @ 0.270limit 0.300 | 5.0000$1.35 + fee $0.07 | 400ms shadowsample 41ms · book 42ms | −$1.42LOSS |