BTC asymmetric router · UP / DOWN

UP 60–64¢ T−180…90s, vol15mBp ≤ 4.0 · DOWN 51–53¢ T−180…90s, ret5mBp ≤ 0.0

PROSPECTIVE SHADOW · LIVE

Паспорт стратегии

PROSPECTIVE SHADOW · COLLECTING

Идея

Единый двухсторонний роутер использует разные замороженные правила для UP и DOWN и допускает только первый сигнал в раунде. Историческая гипотеза учитывает 400 мс задержки и повторную проверку стакана.

Почему этот режим

Запущен отдельный чистый executable-shadow тест шестиступенчатого recovery-sizing. После каждого результата серия переходит на следующую ступень, включая выигрыш; после шестой ступени начинается новая серия. Размер вычисляется из фактического VWAP и комиссии так, чтобы выигрыш достиг накопленной цели серии.

Что подтверждено

2 закрытых executable-shadow сделок, net −$0.59, средний net L95 −$4.98 на сделку. Историческая статистика здесь намеренно не смешивается с текущим окном.

Следующий критерий

Минимум 30 закрытых сделок, положительные net PnL, rolling-20 и нижняя 95% граница среднего, drawdown не выше $10 и fill rate не ниже 50%. После этого статус станет CANARY_READY; REAL автоматически не включается.

Исторический поиск создаёт только гипотезу и подвержен multiple testing. Допуск возможен лишь по новому shadow-окну, затем через отдельный bounded real canary. Recovery-серия 1, текущая ступень 3/6, net серии −$0.59. Размер следующего shadow-входа решается по полной глубине стакана до лимитной цены; при недостаточном объёме фиксируется reject, а не fill.

До REAL-canary0/3

Осталось: сделки 2/30 · net −$0.59 / >$0 · нижняя 95% −$4.98 / >$0

−$0.59

PROSPECTIVE NET

только закрытые fills

3/4

FILL / ATTEMPT

rejects 1

3.5

СР. СДЕЛОК / ЧАС

с момента shadow-старта

COLLECTING

GATE

settled 2/30

SHADOW-сбор: свежий · весь раунд T−300…0 · reference binance · WS-сигнал около 4Hz · повторный CLOB /book через 400ms · комиссия включена. Funnel раундов: окно 11/11 · цена 4 · качество 4 · сигнал 4.

Накопленный REAL net PnL

Дорожка уже подготовлена для bounded canary и последующей торговли

REAL OFF

Реальных сделок нет: стратегия пока проходит SHADOW-gate.

После допуска REAL fills появятся здесь и в общей таблице без обнуления SHADOW-истории

Накопленный SHADOW net PnL

Постоянный exact-shadow того же правила после latency и fee

−$0.59

2 закрыто · 1 открыто · график меняется только после официальной резолюции

История SHADOW-сделок

Стратегия / раунд	Вход	Shares / затраты	Исполнение	Итог net
BTC asymmetric router · UP / DOWN16.07, 14:47:04 МСК · #1784202300	UP @ 0.610limit 0.660	18.4374$11.25 + fee $0.31	557ms shadowsample 0ms · book 0ms	ОТКРЫТАисход ожидается
BTC asymmetric router · UP / DOWN16.07, 14:33:12 МСК · #1784201400	DOWN @ 0.520limit 0.540	5.0000$2.60 + fee $0.09	536ms shadowsample 0ms · book 0ms	−$2.69LOSS
BTC asymmetric router · UP / DOWN16.07, 14:12:01 МСК · #1784200200	UP @ 0.600limit 0.630	5.4752$3.29 + fee $0.09	546ms shadowsample 0ms · book 0ms	+$2.10WIN